Beter Bollinger Bands

Bollinger Bands Bollinger Bands is 'n tegniese term aanwyser gewild onder handelaars oor verskeie finansiële markte. Op 'n grafiek, Bollinger Bands is twee bands wat die markprys toebroodjie. Baie handelaars gebruik dit in die eerste plek om oorgekoop en oorverkoopte vlakke te bepaal. Een gemeenskaplike strategie is om te verkoop wanneer die prys raak die boonste Bollinger Band en koop wanneer dit tref die laer Bollinger Band. Hierdie tegniek werk oor die algemeen goed in markte wat rondom hop op 'n konsekwente reeks, ook-reeks gebind markte genoem. In hierdie tipe mark, die prys weerkaats die Bollinger Bands soos 'n bal bons tussen twee mure. Selfs al is die pryse kan soms hop tussen Bollinger Bands, moet die bande nie gesien word as seine te koop of te verkoop nie, maar eerder as 'n tag. Soos Johannes Bollinger eerste om te erken was, etikette van die bande is net dat - tags, nie seine. Die kode van die boonste Bollinger Band is nie op sigself 'n sell sein. Die kode van die laer Bollinger Band is nie op sigself 'n koopsein. Prys dikwels kan en loop die band. In daardie gevalle, handelaars wat hou probeer om te verkoop wanneer die boonste band is getref of koop wanneer die laer band getref sal 'n helse reeks stop-outs of erger in die gesig staar, 'n toenemende swaai verlies as prys beweeg verder en verder weg van die oorspronklike beginpunt. Neem 'n blik op die onderstaande van 'n prys loop die band voorbeeld. As 'n handelaar die eerste keer die boonste Bollinger Band is gemerk het verkoop, sou hy diep in die rooi gewees het. Miskien is 'n beter manier om handel te dryf met Bollinger Bands is om dit te gebruik om tendense te meet. Die gebruik van Bollinger Bands om 'n tendens Een gemeenskaplike clich in die handel identifiseer is dat pryse wissel 80 van die tyd. Daar is 'n goeie deel van die waarheid van hierdie stelling omdat markte meestal konsolideer as bulle en bere stryd om heerskappy. markneigings is skaars, en dit is waarom die handel hulle is nie naastenby so maklik soos 'n mens sou dink. As ons kyk na die prys op hierdie manier kan ons dan tendens definieer as 'n afwyking van die norm (reeks). Aan die kern, Bollinger Bands meet en voor te stel die verskuiwing of wisselvalligheid van die prys. Dit is die rede waarom hulle baie nuttig in die identifisering van 'n tendens kan wees. Met behulp van twee stelle Bollinger Bands - een wat deur middel van die parameter van 1 standaardafwyking en die ander met behulp van die tipiese opstel van 2 standaardafwyking - ons kan help om te kyk na die prys in 'n ander manier. In die grafiek hieronder sien ons dat wanneer die prys kanale tussen die twee boonste Bollinger Bands (1 SD en 2 SD weg van gemiddelde) die neiging is up. Daarom kan ons die gebied tussen die twee bands soos die koop sone definieer. Aan die ander kant, as die prys kanale binne die twee laer Bollinger Bands (1 SD en 2 SD), dan is dit in die verkoop sone. Ten slotte, as die prys dwaal rond tussen 1 SD band en 1 SD band, dit is basies in 'n neutrale gebied, en ons kan sê dat sy in geen mans die land. Nog 'n groot voordeel van Bollinger Bands is dat hulle dinamiese pas as wisselvalligheid stygings en dalings. As gevolg hiervan, die Bollinger Bands outomaties uit te brei en die kontrak in harmonie met die prys aksie, die skep van 'n akkurate trending koevert. Slot As een van die gewildste handel aanwysers, het Bollinger Bands 'n belangrike instrument om baie tegniese ontleders geword. Deur hul funksies te verbeter deur die gebruik van twee stelle Bollinger Bands, kan handelaars 'n groter vlak van analitiese gesofistikeerdheid gebruik van hierdie eenvoudige en elegante hulpmiddel vir trending te bereik. Daar is ook talle verskillende maniere om die opstel van die Bollinger Band kanale die metode wat ons hier beskryf is een van die mees algemene maniere. Terwyl Bollinger Bands kan help identifiseer 'n tendens in die volgende afdeling goed te kyk na die MACD aanwyser wat gebruik kan word om die sterkte van 'n tendens te meet. (Om te kyk na ander vorme van bands en kanale, 'n blik op aanjaer Winste Gebruik bands en kanale.) Bollinger Bands Eienskappe Trading bands, wat lyne getrek in en om die prysstruktuur om 'n koevert te vorm, is die optrede van die prys naby die kante van die koevert wat ons is geïnteresseerd in. hulle is een van die mees kragtige konsepte beskikbaar vir die tegnies gebaseer belegger, maar hulle het nie, soos algemeen geglo, gee absolute koop en verkoop seine wat gebaseer is op die prys raak die bands. Wat hulle doen, is beantwoord die standhoudende vraag of pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Gewapen met hierdie inligting, kan 'n intelligente belegger koop maak en besluite te verkoop deur die gebruik van aanwysers om die prys aksie te bevestig. Maar voordat ons begin, moet ons 'n definisie van wat ons te doen het met. Trading bands is lyne getrek in en om die prysstruktuur om 'n quotenvelope. quot Dit is die optrede van die prys naby die rand van die koevert wat ons stel veral belang in vorm. Die vroegste verwysing na handel bands ek teëkom in tegniese literatuur is in die Wins Magic van beurstransactie Tydsberekening skrywer JM Hursts benadering behels die opstel van stryk koeverte rondom prys om te help met siklus identifikasie. Figuur 1 toon 'n voorbeeld van hierdie tegniek: Let veral op die gebruik van verskillende koeverte vir siklusse van verskillende lengtes. Die volgende groot ontwikkeling in die idee van handel bande het in die middel tot laat 1970's, soos die konsep van die verskuiwing van 'n bewegende gemiddelde op en af ​​deur 'n sekere aantal punte of 'n vaste persentasie van 'n koevert te kry rondom prys gewild geword, 'n benadering wat steeds in diens van vele. 'N Goeie voorbeeld verskyn in Figuur 2, waar 'n koevert is gebou rondom die Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die gemiddelde gebruik is 'n 21-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Die bands verskuif op en af ​​deur 4. Die proses om te skep so 'n grafiek is eenvoudig. Eerstens, bereken en stip die verlangde gemiddelde. Bereken dan die boonste band deur die gemiddeld 1 plus die gekose persent (1 0.04 1.04) te vermenigvuldig. Volgende, bereken die laer groep deur die gemiddelde te vermenigvuldig met die verskil tussen 1 en die gekose persent (1-0,04 0.96). Ten slotte, plot die twee bands. Vir die DJIA, die twee mees populêre gemiddeldes is die 20- en 21-dag gemiddeldes en die gewildste persentasies is in die 3,5-4,0 reeks. Die volgende groot innovasie vandaan kom Marc Chaikin van Bomar Securities, wat in 'n poging om een ​​of ander manier die mark het die strookwydtes eerder as die intuïtiewe of ewekansige keuse benadering voor wat gebruik word om te vind, het voorgestel dat die bande gebou word om 'n vaste persentasie bevat van die data oor die afgelope jaar. Figuur 3 toon hierdie kragtige en nog baie nuttig benadering. Hy sit met die 21-dag gemiddeld en het voorgestel dat die bande behoort te bevat 85 van die data. So, is die bande verskuif tot 3 en af ​​deur 2. Bomar bands was die gevolg. Die breedte van die bande is anders vir die boonste en onderste bands. In 'n volgehoue ​​bul skuif, sal die boonste bandwydte te brei en die laer bandwydte sal opdoen. Die teenoorgestelde geld in 'n beermark. Nie net het die totale bandwydte verandering oor tyd, die verplasing rondom die gemiddelde veranderinge sowel. Vra die mark wat gebeur is altyd 'n beter benadering as die vertel van die mark wat om te doen. In die laat 1970's, terwyl handel lasbriewe en opsies en in die vroeë 1980's, toe die indeks opsie handel begin, ek gefokus op wisselvalligheid as die sleutel veranderlike. Om wisselvalligheid, dan het ek weer my eie benadering tot handel bande te skep. Ek getoets enige aantal wisselvalligheid maatreëls voor die kies van standaardafwyking as die metode om bandwydte te stel. Ek het veral geïnteresseerd in standaardafwyking as gevolg van sy sensitiwiteit vir uiterste afwykings. As gevolg hiervan, Bollinger Bands is uiters vinnig om te reageer op 'n groot skuiwe in die mark. In Figuur 5 word Bollinger Bands geplot twee standaardafwykings bo en onder 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Die gebruik om die standaardafwyking te bereken data is dieselfde data as dié wat gebruik word vir die eenvoudige bewegende gemiddelde. In wese is, gebruik jy beweeg standaardafwykings om bande plot om 'n bewegende gemiddelde. Die tydsraamwerk vir die berekeninge is sodanig dat dit beskrywend van die intermediêre termyn tendens. Let daarop dat baie terugskrywings voorkom naby die bands en dat die gemiddelde bied ondersteuning en weerstand in baie gevalle. Daar is 'n groot waarde in die oorweging van verskillende maatreëls van die prys. Die tipiese prys, (hoë lae naby) / 3, is een so 'n mate dat ek gevind nuttig te wees. Die geweegde naby, (hoë lae close close) / 4, is 'n ander. Om duidelikheid te handhaaf, sal ek my bespreking van die saak bands beperk tot die gebruik van die sluiting van die pryse vir die konstruksie van bands. My primêre fokus is op die tussentydse termyn, maar kort - en langtermyn-programme werk net so goed. Fokus op die intermediêre tendens gee een beroep op die kort - en langtermyn-arenas vir verwysing, 'n waardevolle konsep. Vir die aandelemark en individuele aandele. 'n tydperk van 20 dae is optimaal vir die berekening van Bollinger Bands. Dit is beskrywend van die intermediêre termyn tendens en het wye aanvaarding verkry. Die kort termyn tendens blyk goed bedien deur die 10-dag berekeninge en die langtermyn-tendens met 50-dag berekeninge. Die gemiddelde wat gekies moet beskrywend van die gekose tyd raam wees. Dit is byna altyd 'n ander gemiddelde lengte as die een wat bewys die meeste nuttig vir crossover koop en verkoop. Die maklikste manier om die behoorlike gemiddelde identifiseer is om die een wat ondersteuning bied aan die regstelling van die eerste skuif te af 'n onderste kies. As die gemiddelde is binnegedring deur die regstelling, dan is die gemiddelde is te kort. As, op sy beurt, die regstelling kort van die gemiddelde val, dan is die gemiddelde is te lank. Meng dit korrek gekies sal baie meer dikwels as wat dit is gebreek ondersteuning te bied. (Sien Figuur 6.) Bollinger Bands aangewend kan word om bykans enige mark of sekuriteit. Vir al die markte en kwessies, sou ek 'n 20-dag berekening tydperk gebruik as 'n beginpunt en slegs afwyk van dit wanneer die omstandighede my dwing om dit te doen. As jy die aantal betrokke tydperke verleng, moet jy die aantal standaardafwykings in diens te verhoog. Op 50 periodes, twee en 'n tiende standaardafwykings is 'n goeie keuse, terwyl 10 periodes een en 'n nege tiendes doen die werk baie goed. 50 periodes met 2.1 standaardafwyking 10 periodes met 1,9 standaardafwyking boonste band 50-dag SMA 2.1 (e) Midde-band 50-dag SMA Laer Band 50-dag SMA - 2.1 (e) Bo Band 10-dag SMA 1.9 (e) Midde Band 10-dag SMA Laer Band 10-dag SMA - 1.9 (e) In die meeste gevalle, die aard van die tydperke nie wesenlik is nie almal lyk om te reageer op die korrekte gespesifiseerde Bollinger Bands. Ek het hulle gebruik op 'n maandelikse en kwartaallikse data, en ek weet dat baie handelaars toe te pas op 'n intraday basis. Tags van die boonste en onderste Bands Handel bands beantwoord die vraag of die pryse is hoog of laag op 'n relatiewe grondslag. Die saak eintlik gemik op die frase kwota relatiewe basis. quot Trading bands nie absolute koop nie gee en seine te verkoop net deur nadat eerder aangeraak, hulle bied 'n raamwerk waarbinne die prys kan verband hou met aanwysers. Sommige ouer werk verklaar dat afwyking van 'n tendens soos gemeet deur die standaard afwyking van 'n bewegende gemiddelde is gebruik om die uiterste oorgekoop en oorverkoopte state te bepaal. Maar ek raai die gebruik van handel bande soos die opwekking van koop, verkoop en voortsetting seine deur die vergelyking van 'n bykomende aanwyser om die optrede van die prys binne die bands. As prysetikette die boonste band en aanwyser optrede bevestig dit, word geen sell sein gegenereer. Aan die ander kant, as prysetikette die boonste band en aanwyser aksie nie bevestig (dit wil sê, dit divergeer). Ons het 'n sell sein. Die eerste situasie is nie 'n sell sein plaas, is dit 'n voortsetting sein as 'n koopsein was in effek. Dit is ook moontlik om seine van die prys aksie in die bande alleen genereer. 'N top (grafiek vorming) buite die bands, gevolg deur 'n tweede top binne die bande gevorm maak 'n sell sein. Daar is geen vereiste vir die tweede tops posisie relatief tot die eerste top, net met betrekking tot die bands. Dit help dikwels in die spot tops waar die tweede druk gaan om 'n nominale nuwe hoog. Natuurlik, die omgekeerde is waar vir laagtepunte. Persent b (b) en 'n bandwydte n aanwyser afgelei van Bollinger Bands wat ek b bel kan van groot hulp wees, met behulp van dieselfde formule wat George Lane gebruik vir Stochastics. Die aanwyser b vertel ons waar ons is in die bande. In teenstelling met Stochastics, wat begrens word deur 0 en 100, kan b negatiewe waardes en waardes aanvaar bo 100 wanneer pryse buite die bands. Op 100 is ons by die boonste band, by 0 Ons is by die laer band. Bo 100 ons bokant die boonste bands en onder 0 ons onder die onderste band. naby - laer groep boonste band - laer groep aanwyser b laat ons prys aksie te vergelyk met aanwyser aksie. Op 'n groot stoot, veronderstel ons by -20 vir b en 35 vir relatiewe sterkte-indeks (RSI). Op die volgende omstoot effens laer prysvlakke (ná 'n saamtrek), slegs B val tot 10, terwyl RSI stop by 40. kry ons 'n koopsein wat veroorsaak word deur die prys aksie in die bands. (Die eerste laag het buite die bande, terwyl die tweede laag is gemaak binne die bands.) Die koopsein word bevestig deur RSI, as dit nie 'n nuwe laagtepunt gemaak het, waardeur ons 'n bevestigde koopsein. boonste band - laer groep Trading bands en aanwysers is albei goeie gereedskap, maar wanneer dit gekombineer word, die gevolglike benadering tot die markte word kragtig. Bandwydte, nog 'n aanduiding verkry van Bollinger Bands, kan ook belangstelling handelaars. Dit is die breedte van die bande uitgedruk as 'n persentasie van die bewegende gemiddelde. Wanneer die bands drasties verklein, 'n skerp uitbreiding in wisselvalligheid kom gewoonlik in die baie nabye toekoms. Byvoorbeeld, het 'n daling in bandwydte onder 2 vir die Standard amp Poors 500 gelei tot skouspelagtige beweeg. Die mark begin meestal af in die verkeerde rigting na die bands te trek voor werklik aan die gang, waarvan Januarie 1991 is 'n goeie voorbeeld. Vermyding van Multikollineariteit 'n kardinale reël vir die suksesvolle gebruik van tegniese ontleding vereis vermy multikollineariteit te midde van aanwysers. multikollineariteit is eenvoudig die verskeie tel van dieselfde inligting. Die gebruik van vier verskillende aanwysers almal afgelei van dieselfde reeks sluitingsdatum pryse met mekaar bevestig is 'n perfekte voorbeeld. So 'n aanwyser afgelei van die sluiting van pryse, 'n ander van volume en die laaste van prysklas sou 'n nuttige groep aanwysers verskaf. Maar die kombinasie van RSI, bewegende gemiddelde konvergensie / divergensie (MACD) en tempo van verandering (met die aanvaarding al is afgelei van die sluiting van die pryse en gebruik soortgelyke tyd strek) sou nie. Hier is egter drie aanwysers te gebruik met bands te koop te genereer en verkoop sonder hardloop in probleme. Te midde van aanwysers afgelei van die prys alleen, RSI is 'n goeie keuse. Sluiting pryse en volume te kombineer om on-balans volume, nog 'n goeie keuse te produseer. Ten slotte, prysklas en volume te kombineer om geld vloei, weer 'n goeie keuse te produseer. Niemand is te hoog saamlynig en dus saam te kombineer vir 'n goeie groepering van tegniese gereedskap. Baie ander kon sowel gekies: MACD vervang kan vir RSI, byvoorbeeld. Die Commodity Channel Index (CCI) was 'n vroeë keuse om te gebruik met die bands, maar as dit geblyk het, was dit 'n swak een, want dit is geneig saamlynig met die bands hulself in sekere tydperke. Die bottom line is om die prys aksie in die bands te vergelyk met die optrede van 'n aanwyser wat jy goed ken. Vir bevestiging van seine, kan jy vergelyk die optrede van 'n ander aanwyser, solank dit nie saamlynig met die eerste. Bollinger Bands is geskep deur John Bollinger, CFA, CMT en gepubliseer in 1983. Hulle is ontwikkel in 'n poging om ten volle aanpasbaar handel bande te skep. Die volgende reëls oor die gebruik van Bollinger Bands is verkry uit die vrae gebruikers het die meeste gevra en ons ervaring meer as 25 jaar met Bollinger Bands. Bollinger Bands bied 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae. Per definisie prys is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Dit relatiewe definisie gebruik kan word om die prys aksie en aanwyser optrede vergelyk te kom by streng koop en verkoop besluite. Toepaslike aanwysers kan afgelei word van momentum, volume, sentiment, oop rente, inter-mark data, ens As meer as een aanwyser gebruik die aanwysers moet nie direk verband hou met mekaar. Byvoorbeeld, kan 'n momentum aanwyser n volume aanwyser vul suksesvol, maar twee momentum aanwysers Arent beter as een. Bollinger Bands kan in patroonherkenning gebruik word om te definieer / verduidelik suiwer prys patrone soos M tops en W bottoms, momentum skofte, ens Tags van die bande is net dat, etikette nie seine. Die kode van die boonste Bollinger Band is NIE in-en-van-self 'n sell sein. Die kode van die laer Bollinger Band is NIE in-en-van-self 'n koopsein. In trending markte prys kan, en doen, loop die boonste Bollinger Band en af ​​in die laer Bollinger Band. Sluit buite die Bollinger Bands is aanvanklik voortsetting seine, nie omkeer seine. (Dit het die grondslag vir baie suksesvolle wisselvalligheid tempo stelsels nie.) Die standaard parameters van 20 periodes vir die bewegende gemiddelde en standaardafwyking berekeninge en twee standaardafwykings vir die breedte van die bande is net dat, standaard. Die werklike parameters wat nodig is vir 'n spesifieke mark / taak kan anders wees. Die gemiddelde ontplooi as die middel Bollinger Band moet nie die beste een vir CROSSOVER wees. Inteendeel, moet dit beskrywend van die intermediêre termyn tendens wees. Vir konsekwent prys bevalling: As die gemiddelde verleng die aantal standaardafwykings moet verhoog vanaf 2 teen 20 periodes, tot 2,1 by 50 periodes. Net so moet as die gemiddelde is verkort die aantal standaardafwykings verminder word vanaf 2 teen 20 periodes, tot 1,9 by 10 periodes. Tradisionele Bollinger Bands is gebaseer op 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is omdat 'n eenvoudige gemiddelde word gebruik in die standaardafwyking berekening en ons wens logies konsekwent te wees. Eksponensiële Bollinger Bands skakel skielike veranderinge in die breedte van die bands wat veroorsaak word deur 'n groot prys veranderinge verlaat van die agterkant van die venster berekening. Eksponensiële gemiddeldes moet gebruik word vir beide die middel band en in die berekening van standaardafwyking. Maak geen statistiese aannames gebaseer op die gebruik van die standaard afwyking berekening in die konstruksie van die bands. Die verspreiding van sekuriteit pryse is nie-normale en die tipiese steekproefgrootte in die meeste ontplooi van Bollinger Bands is te klein vir statistiese betekenisvolheid. (In die praktyk gewoonlik vind ons 90, nie 95, van die data binne Bollinger Bands met die verstek parameters) b vertel ons waar ons is met betrekking tot die Bollinger Bands. Die posisie binne die bande word bereken deur gebruik te maak van 'n aanwending van die formule vir Stochastics b het baie gebruike onder die belangriker is identifisering van verskille, patroonherkenning en die kodering van handel stelsels met behulp van Bollinger Bands. Aanwysers genormaliseer kan word met b, die uitskakeling van vaste drempels in die proses. Om hierdie plot 50-tydperk of langer Bollinger Bands op 'n aanwyser doen en dan bereken b van die aanwyser. Bandwydte vertel ons hoe wyd die Bollinger Bands is. Die rou breedte is genormaliseer deur die middel band. Die gebruik van die standaard parameters bandwydte is vier keer die koëffisiënt van variasie. Bandwydte het baie gebruike. Die gewildste gebruik is om identifiseer die druk, maar is ook nuttig in die identifisering tendens veranderinge. Bollinger Bands kan gebruik word op die meeste finansiële tydreekse, insluitend aandele, indekse, buitelandse valuta, kommoditeite, termynkontrakte, opsies en verbande. Bollinger Bands kan gebruik word op bars van 'n onbepaalde, 5 minute, een uur, daaglikse, weeklikse, ens Die belangrikste is dat die bars genoeg aktiwiteit moet die volgende bevat 'n robuuste prentjie van die prys-vorming meganisme by die werk te gee. Bollinger Bands voorsien nie deurlopende advies eerder help hulle identifiseer setups waar die kans kan wees in jou guns tel. 'N Nota van John Bollinger: Een van die groot vreugdes van 'n analitiese tegniek het uitgevind soos Bollinger Bands is om te sien wat ander mense doen. Hierdie reëls wat die gebruik van Bollinger Bands vergader in reaksie op vrae wat dikwels gevra word deur gebruikers en ons ervaring meer as 25 jaar van die gebruik van die bands. Terwyl daar is baie maniere om Bollinger Bands gebruik, moet hierdie reëls dien as 'n goeie begin punt. Vir meer inligting oor Bollinger Bands: Om 'n webinar wat hierdie 22 reëls te sien, klik 22 Reëls vir die gebruik van Bollinger Bands. kopieer Bollinger Capital Management. Alle regte reserved. Fixing Bollinger bands Bollinger Bands is wyd gebruik word in die handel gemeenskap en is 'n belangrike komponent van baie handel strategieë. Deur hul aard, Bollinger bands bied 'n besondere perspektief van die mark. Maar daardie perspektief is nie sonder sy nadele. In hierdie artikel sal 'n hersiene benadering tot die handel groep konsep aan te bied met die doel om slyp die fokus van hierdie klas van aanwyser aansienlik. Albei is geldig en deel 'n gemeenskaplike erfenis, maar hulle is heel anders onder evaluering en in aansoek. Die afleiding hier genoem word 'n wisselvalligheid band. In hierdie artikel sal verduidelik waarom hierdie afleiding nodig is en hoe dit saamgestel is en bied 'n hoë-vlak voorlopige toetsuitslae. Hoewel die wisselvalligheid bands is oorspronklik in die ontwerp en uitvoering, is hulle geïnspireer deur Dennis McNichollrsquos werk om Bollinger bands in die laat 1990's (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998) verbeter. Houston, ons het 'n probleem gewild gemaak deur John Bollinger, wat hulle hul naam het, Bollinger bands is bloot 'n plot van 'n veelvoud van die standaardafwyking van die prys van sy eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), beide bo en onder. Deur die gebruik van standaard afwyking, moet ons redelik verwag dat die verspreiding van die prys rondom die gemiddelde moet voldoen aan statistiese normaliteit, of kry naby aan dit. Ongelukkig is dit nie die geval vir Bollinger bands en het gelei tot 'n soektog na die probleem op te los. Op grond van waarnemings van Bollinger bands, hier is 'n paar van die kwessies Bull Hulle is opgesaal met 'n hoë lag, soos feitlik al SMA-gebaseerde aanwysers is. Gevolglik moet die gebruiker bewus van die vertraging in wat die bands teenwoordig. bul Hulle het nie die prys koevert in 'n wyse wat in ooreenstemming met 'n Gaussiese verspreiding. Dit is, '68.2 van pryse moet gevind word binne een standaardafwyking van die steekproefgemiddelde, moet 95,4 van pryse te vinde binne twee standaardafwykings vanaf die gemiddelde, ens Dit sal bekend staan ​​as die prys / orkes verhouding. Terwyl dit kan gedebatteer of daaglikse prys veranderinge normaal versprei is, kan die Bollinger prys / orkes verhouding gesê word dat min of geen inligting van 'n kans perspektief bied. bul Die prys / orkes verhouding is nie volgens skaal invariante. Dit is, die prys / orkes verhouding van 'n gegewe standaardafwyking nie konstant bly as tydskale toename. Byvoorbeeld, kyk na die volgende gebaseer op SampP 500 pryse met 2xSD ringe: 160-bar Bollinger bands: Prys / orkes verhouding 83,7 80-bar Bollinger bands: Prys / orkes verhouding 86,2 20-bar Bollinger bands: Prys / orkes verhouding 88,5 bul Die beweging van die bands teen die bewegende gemiddelde nie ooreenstem met historiese wisselvalligheid. Aangesien Bollinger bands is bedoel, in die deel, om veranderinge in wisselvalligheid weerspieël, is dit 'n probleem. Gelukkig, kan hierdie kwessies opgelos word in 'n praktiese manier. Deur stelselmatig aanspreek elk van hierdie kwessies op sy beurt, kan ons 'n aanduiding dat eerder as 'n aanvulling vervang Bollinger bands en bied 'n nuttige bykomende handel instrument te bou. Die oplossing is ook eenvoudiger as wat verwag is. Wisselvalligheid bands Kom ons kyk hoe hierdie sogenaamde wisselvalligheid bands spreek sommige van hierdie kwessies voor te verduidelik hoe die bande gebou. Dalk is dit die beste manier om dit te demonstreer is met 'n grafiek (sien ldquoVolatile oplossing, rdquo links). In hierdie grafiek van die SampP 500, itrsquos duidelik hoe styf die wisselvalligheid bands drukkie prysveranderings relatief tot die stadige en soms wilde en wye gyrations van die Bollinger bands. Wisselvalligheid bands bereik deur die toepassing van 'n lae lag bewegende gemiddelde en deur die berekening van die standaard afwyking van die prys teen daardie bewegende gemiddelde. Let daarop dat die ldquostandardrdquo standaardafwyking funksie is 'n onvanpaste hulpmiddel hiervoor. Die resultaat is die handel bande met 'n lae lag. Letrsquos sien hoe effektief hierdie bands omsluit SampP 500 pryse op 2xSD: 160-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding 94,6 80-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding 95,3 20-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding 95,7 Om hierdie punt te staaf letrsquos neem 'n blik op die getalle vir 1xSD: 160-bar wisselvalligheid bands: prys / orkes verhouding 65,0 80-bar wisselvalligheid bands: prys / orkes verhouding 66,9 20-bar wisselvalligheid bands: prys / orkes verhouding 67.8Better Bollinger bands. Multi TF BB Alert ek nie 'n kenner programmeerder, maar dit is een van my mees bruikbare aanwysers. Jy kan nie toets terug met hierdie aanwyser, aangesien dit slegs met behulp van die huidige BB Vlak. Dit is 'n dinamiese, sodat jy sal sien die BB vlakke verander as die kers sluit. So as jy vra waarom dit repaints Dit is omdat dit veronderstel is om te. Jy kan kies 3 verskillende tydraamwerke en tydperke. Dit is werklik 'n juweel toe vervaag markbewegings, want jy kan nie sê presies hoe oorkoop of oorverkoop is dit in elk tydraamwerk sonder die gemors regoor die skerm van al die bands. Jy kan die skerm Real Estate vir ander aanwysers gebruik. Vir die boonste en onderste kanale gebruik ek hulle onderskeie PriceLow en PriceHigh. Jy kan dit verander dat as jy wil, maar dit is meer betroubaar met behulp van die hoë en lae en baie minder vals seine. Ek het vier waarskuwings geprogrammeer. 4. Altyd rame ek gewoonlik gestel TF15, TF215, en TF360. Werk goed vir my. Wel, ek hoop dit werk vir jou. Laat my weet as jy enige vrae of voorstelle. N goeie idee, maar die aanwyser beslaan te veel verwerker kapasiteit, soos so baie aanwysers en EA. Miskien kan iemand die verbetering van die kode cutzpr: Ek is nie 'n kenner programmeerder, maar dit is een van my mees bruikbare aanwysers. Jy kan nie toets terug met hierdie aanwyser, aangesien dit slegs met behulp van die huidige BB Vlak. Dit is 'n dinamiese, sodat jy sal sien die BB vlakke verander as die kers sluit. So as jy vra waarom dit repaints Dit is omdat dit veronderstel is om te. Jy kan kies 3 verskillende tydraamwerke en tydperke. Dit is werklik 'n juweel toe vervaag markbewegings, want jy kan nie sê presies hoe oorkoop of oorverkoop is dit in elk tydraamwerk sonder die gemors regoor die skerm van al die bands. Jy kan die skerm Real Estate vir ander aanwysers gebruik. Vir die boonste en onderste kanale gebruik ek hulle onderskeie PriceLow en PriceHigh. Jy kan dit verander dat as jy wil, maar dit is meer betroubaar met behulp van die hoë en lae en baie minder vals seine. Ek het vier waarskuwings geprogrammeer. 4. Altyd rame ek gewoonlik gestel TF15, TF215, en TF360. Werk goed vir my. Wel, ek hoop dit werk vir jou. Laat my weet as jy enige vrae of suggestions. Better Bollinger Bands. BTW beskrywing (slegs teks) van bbb uit Beter Bollinger bands Futures, Oktober 1998 deur McNicholl, Dennis Goeie nuus vir 'n kort termyn handelaars: Deur die verandering van die handel groep vergelykings, sal jou Bollinger bands jy nie meer in die steek laat wanneer 'n tendens is brou. Die oorspronklike doel van John Bollingers handel bands was om 'n koevert om 'n voorraad of termynmark prys tydreekse op te tree as 'n wisselvalligheid meter op die onderliggende markte prys uitstappies te vorm. Maar tydens 'n tendens die oorspronklike Bollinger bands dikwels versuim om die prys nou genoeg om dit te gebruik vir enige sinvolle analise op te spoor. Twee redes vir die dop probleem is dat die Bollinger sentrum groep verskuif weg van die middelpunt van die prys reeks, en die twee buitenste Bollinger bands, wat die koevert vorm, verskuif na buite so 'n mate dat die koevert verloor sy nut as 'n wisselvalligheid meter . Dit gebeur ook wanneer die mark maak 'n plofbare skuif in enige rigting. Om mee te begin (onder) toon 'n voorbeeld van 'n gesimuleerde tydreekse wat stilstaan ​​in die gemiddelde, maar het 'n stadig groeiende variansie. Die oorspronklike Bollinger bands prestasie hier kan beskryf word as: die sentrum orkes (groen lyn) behoorlik bly geposisioneer feitlik bo-op die tydreeks beteken of verwagte waarde (swart lyn). Daarom, met stilstaande prys beweging, die oorspronklike sentrum band is 'n doeltreffende onsydige beramer van die gemiddelde van die prys reeks. Die buitenste bande te vorm van 'n doeltreffende koevert om die prys reeks. Elke buitenste groep gehandhaaf 'n afstand van twee monster standaardafwykings vanaf die middel band. Omdat daar 'n groot uitskieters Arent in hierdie voorbeeld, die oorspronklike bande pas goed aan 'n stadig veranderende standaardafwyking. Maar omdat die bevolking standaardafwyking van die prys reeks (blou lyn) rondom die gemiddelde (swart lyn) in hierdie geval eintlik is 3, minder as ons 8.28, die oorspronklike Bollinger buitenste bande is nutteloos as 'n wisselvalligheid koevert in hierdie geval. Waar (alfa) die glad konstante, 0 in 'n beter passing (bladsy 39), is die sentrum orkes verplasing (AB) reggestel die sentrum orkes beramer is van naderby dop van die gemiddelde van die prys reeks, en die buitenste bands nou behoorlik funksioneer tydens die hele opwaartse neiging. Dit sal egter die regstelling van die verplasing van die sentrum orkes nie sorg vir al tekortkominge inherent in die oorspronklike Bollinger groep metode. Tog los (bladsy 39) dui aan dat 'n groot prys beweging of tendens kan veroorsaak dat die oorspronklike Bollinger buitenste bande te bult vir die hele breedte van die bewegende monster venster. Dit sal ook die bande nutteloos vir 'n aansienlike bedrag van die tyd te lewer. Span dit (bo) toon hierdie baie dramatiese verandering, wat soortgelyk is aan die verandering van Wanneer trending om 'n beter geskik is vir die sentrum band. Die Bollinger groep wisselvalligheid meter rondom die prys reeks gaan voort nou korrek beide gedurende tydperke van sterk tendense en tydperke van groot prysbewegings funksioneer. FM Dennis McNicholl is 'n handelaar en tegniese ontleder. Hy kan gekontak word via mcnichollmindspring. Kopiereg Oster Communications, Inc. Oktober 1998 Met dien verstande deur ProQuest Information and Learning Company. Alle regte voorbehou Bibliografie vir beter Bollinger bands Wys meer kwessies: Augustus 1998, September 1998, November 1998 McNicholl, Dennis Beter Bollinger bands. Futures. Oktober 1998 FindArticles. . 17 Julie 2008. Beter Bollinger bands Futures Vind artikels op Literator Vervolg vanaf bladsy 1. Vorige - 1-2 artikels in Oktober 1998-uitgawe van Futures O nie agterkom dat, as hulle geplot dieselfde as ek kyk na dit. Sal moet heroorweeg. Maar beide moet verbeter word sodat hulle oor te steek op 'n) hoe hulle - die gebruik van op na as 'n opsionele omgewing. (En soos ek vroeër gesê het, met behulp van BBB te groot sou wees.) (I nog wil vergelyk met Keltner ATR bands STARC ens, maar BBB lyk redelik goed Ek het gedink) Kan iemand omskep die fraksionele bands Fraksionele Bands - MQL4 Kode Base in genormaliseer oscillatorLike in die geval van Bollinger bands in die prentjie hieronder aanwyser BB - MQL4 Kode Base Baie dankie.